最早这里是女皇叶卡特琳娜二世的私人博物馆。1764年,叶卡特琳娜二世从柏林购进伦勃朗、鲁本斯等人的250件绘画作品存放在她居住的皇宫——艾尔米塔什( 法语,意为“隐宫”),该馆由此而得名。每年的12月7日,是博物馆成立纪念日,被誉为“圣凯瑟琳日”。
冬宫的建筑群包括总参谋部东配楼、缅希科夫宫和不久前建成的储藏库。冬宫共有1000个展览厅,对公众开放的有350个。
冬宫博物馆收藏了奖金三百万件从石器时代至当代的世界文化艺术珍品,与英国大英博物馆、美国大都会博物馆和法国卢浮宫齐名,被称为世界四大博物馆。
从不同的角度看,冬宫给人留下不同的印象。这是因为它正面的各种结构在整体对称的同时又具自的韵律。别具匠心的门廊设计、豪华的科林斯柱式、复杂的飞檐曲线、造型各异的雕塑与花瓶、绚丽多样的色彩使冬宫具有俄罗斯巴洛克建筑所特有的豪华风格。